Pas d'inquiétude!
C'est un comportement courant chez les chats qui ne sortent jamais, ils montrent ainsi qu'ils aimeraient pouvoir chassez les animaux qu'ils voient ou entendent dehors.
Laisser-le, essayer de le distraire ou l'enlever ne fera pas grand chose, il reviendra bien plus tard pour regarder dehors. Ça l'occupe et puis, il ne sert à rien de couper les derniers liens qu'à votre chat avec l'extérieur!